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リスク・マネジメント論
李 洪茂 著
リスク・マネジメント論
発 行2019年4月25日
税込定価2,700円(本体2,500円)
判 型A5判並製
ページ数264頁
ISBN978-4-7923-5069-7
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■内容紹介

目  次
はしがき

第一部 リスク・マネジメント総論
第1章 リスクの概念と企業リスク…2
1 リスクの概念…2
(1)保険におけるリスク…2
(2)期待値との乖離…3
(3)ブラック・スワン…4
2 保険の可能性による分類…4
(1)純粋リスクと投機的リスク…4
(2)静態的リスクと動態的リスク…5
3 企業リスクの種類…5
(1)市場リスク…6
(2)信用リスク…7
(3)オペレーショナル・リスク…11

第2章 企業リスク・マネジメントとその隣接分野…15
1 リスク・マネジメント…15
2 企業リスク・マネジメント…16
3 クライシス・マネジメント…19
4 事業継続計画…21
5 事業継続マネジメント…26

第3章 会計不正と企業リスク・マネジメント…28
1 会計不正の多発…28
(1)エンロン…28
(2)ワールドコム…31
(3)ゴキブリ理論…33
2 SOX法…34
3 会社法…36
4 日本版SOX法(金融商品取引法)…36
5 会社法と日本版SOX法…37

第4章 COSO─ERMフレームワーク…39
1 COSOの組織…39
2 内部統制フレームワーク…40
3 COSO─ERMフレームワーク…44
(1)COSO─ERMフレームワークの制定…44
(2)COSO─ERMの定義…45
(3)COSO─ERMの特徴…46
(4)COSO─ERMの目的のカテゴリー…48
(5)COSO─ERMの構成要素…49
(6)COSO─ERMの有効性と限界…50
4 COSO─ERM(2017)…51
(1)COSO─ERM(2017)の概要…51
(2)COSO─ERM(2017)の主な改訂内容…54
(a)「リスク」の定義(54)
(b)リスクを「戦略」や「パフォーマンス」と統合(55)
(c)5つの構成要素と20の原則(55)
(d)リスク・キャパシティ(56)
(3)COSO─ERM(2017)の内部統制との関係…58

第5章 ISO RMフレームワーク…59
1 ISOの組織とリスク・マネジメント規格…59
2 リスクとリスク・マネジメントの定義…60
3 ISO 31000の体系…62
4 原則(ISO 31000:2018)…63
5 フレームワーク(ISO 31000:2018)…65
6 プロセス(ISO 31000:2018)…68
7 ISO 31000の特徴…70

第6章 リスク・アセスメント…72
1 リスク・アセスメントの概要…72
2 リスク・アセスメントの技法…73
3 リスク特定…74
4 リスク分析…75
(1)リスク分析の概要…75
(2)結果分析…77
(3)シナリオ分析…77
(4)リスクの定量分析の指標…81
(5)リスク・カーブ…82
(6)リスク・マトリクス…83
5 リスク評価…83
(補足)リスク・コミュニケーション…86

第7章 VaR(バリュー・アット・リスク)…89
1 確率…89
(1)確率の概念…89
(2)分散と標準偏差…91
2 バリュー・アット・リスク…95
(1)VaRの概念…95
(2)VaRの起源と発展…97
(3)VaRの計測手法…98
(4)VaRの限界…100
3 期待損失と非期待損失…101
4 リスク種類別の VaR…102
5 ストレス・テスト…103

第二部 リスク・ファイナンシング
第8章 リスク対応とART…106
1 リスク対応の概要…106
2 リスク対応の手段…107
(1)リスク対応の手段の概要…107
(2)リスク・コントロール…109
(3)リスク・ファイナンシング…110
3 ARTとリスク・ファイナンシング…112
4 金融市場…116
5 ARTの財務への影響…117

第9章 リスク・ファイナンシング手段としての保険の限界…120
1 保険とリスク・ファイナンシング…120
2 被保険利益と保険…121
(1)被保険利益と利得禁止…121
(2)保険価額と保険金額の関係…123
(3)代位…125
3 米国における保険危機…127
(1)米国における保険危機の発生…127
(2)アンダーライティング・サイクル…128
(3)キャッシュ・フロー・アンダーライティング…129
(4)懲罰的損害賠償…130
(5)PL(Products Liability)訴訟…132
(6)裁判制度…133

第10章 キャプティブ保険会社とファイナイト保険…135
1 キャプティブ保険会社…135
(1)キャプティブ保険会社の定義…135
(2)キャプティブ保険会社の形態…137
(3)日本の事業会社とキャプティブ保険会社…140
(4)キャプティブ保険会社のメリット…143
2 ファイナイト保険…144

第11章 コンティンジェント・キャピタル…149
1 コンティンジェント・キャピタルの概要…149
2 コンティンジェント・デッド…151
(1)コミットメント・ライン…151
(2)コンティンジェント・ローン…153
3 コンティンジェント・エクイティ…155
(1)コンティンジェント・エクイティ(CoCoボンド)…155
(2)コンティンジェント・サープラス・ノートとコンティンジェント・エクイティ・プット…157

第12章 証券化と保険リンク証券…160
1 資産担保証券…160
2 不動産の証券化…161
3 債権の証券化…162
4 証券化と金融危機…167
(1)サブプライム・ローン…167
(2)CDS…169
(3)CDSとサブプライム…171
5 保険リンク証券…172
(1)保険リンク証券の登場…172
(2)保険リンク証券の仕組み…175
(3)トリガー…177
6 日本の地震保険とILS…179

第13章 保険リンク証券の種類…190
1 キャット・ボンド…190
(1)キャット・ボンドの仕組み…190
(2)キャット・ボンドの効果…192
(3)キャット・ボンドの発行事例…194
2 サイドカー…199
3 ILW…201
4 担保付再保険…204

第14章 デリバティブと保険デリバティブ…206
1 デリバティブ…206
(1)デリバティブの概要…206
(2)先物…209
(3)オプション…211
(4)スワップ…216
2 保険デリバティブ…220

第15章 天候デリバティブ…223
1 天候リスクと企業…223
2 天候デリバティブ…225
(1)天候デリバティブの特徴…225
(2)天候デリバティブの形態…227
(3)天候デリバティブの効果…230
3 天候デリバティブ取引…231
(1)CDDとHDD…231
(2)天候デリバティブの上場…232
4 日本における天候デリバティブ…234
5 天候デリバティブ商品の事例…236
(1)リスク交換取引…236
(2)損害保険会社の商品…237

参考・引用文献 (240)
索引 (242)





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